ARMFТорговый план трейдера
Четыре вопроса, на которые отвечает торговый план трейдера: «что я торгую», «при каких условиях вхожу», «сколько рискую» и «когда останавливаюсь». Его ценность не в дисциплинирующем эффекте, а в проверяемости: только записанные правила можно сверить с журналом и понять, что пошло не так.
Что входит в торговый план
Шесть разделов. Каждый должен быть сформулирован так, чтобы посторонний человек мог по нему определить, соответствует сделка правилам или нет.
Какие пары торгуются, на каком таймфрейме и в какие часы. Ограничение по времени важно не меньше, чем по инструментам: спред и характер движения в разные сессии различаются.
раздел 1Перечень признаков, при которых сделка открывается. Формулировки должны быть проверяемыми: «пробой уровня с закрытием свечи выше» вместо «сильный импульс».
раздел 2Как определяется расстояние до стопа и куда ставится цель. Здесь же — минимальное приемлемое соотношение риска и прибыли для входа.
раздел 3Процент риска на сделку, формула объёма, лимит суммарного риска по открытым позициям и правило для связанных пар.
раздел 4Когда стоп переносится в безубыток, включается ли трейлинг, при каких условиях фиксируется часть позиции. Эти правила пишутся до входа.
раздел 5Дневной и недельный лимит убытка, предел просадки счёта и что происходит после его достижения.
раздел 6Как составить торговый план для форекса за один вечер
План пишется один раз и правится по расписанию. Порядок шагов важен: каждый следующий опирается на числа из предыдущего.
Винрейт, среднее соотношение и максимальная серия убытков за последние 100-200 сделок. Если истории нет, начальные значения берутся консервативными и пересматриваются через 50 сделок.
30 минутПо длине серии: ожидаемая серия убытков не должна выводить счёт за предел просадки. Для начала обычно 0,5-1 %.
один расчётПроверяемыми формулировками: не «сильный импульс», а «закрытие свечи за уровнем». Сюда же — правила переноса стопа и частичной фиксации.
1-2 страницыДневной, недельный и предел просадки счёта, кратные риску на сделку. И порядок действий при срабатывании каждого.
четыре числаНе более десяти пунктов с двоичным ответом — тот, что реально проходится за полминуты перед сделкой.
10 пунктовЧек-лист сделки по валютной паре
План читается раз в месяц, чек-лист — перед каждым входом. В нём только то, что проверяется за полминуты и имеет двоичный ответ.
Отметки сохраняются в браузере — это личный чек-лист, ничего не отправляется на сервер. Список можно сократить, но не стоит расширять: чек-лист длиннее десяти пунктов перестают проходить.
Как проверять выполнение плана
План без проверки превращается в декларацию. Проверка делается по журналу и занимает пятнадцать минут в неделю.
| Что сверяется | Откуда берётся | Признак проблемы |
|---|---|---|
| Фактический риск по сделкам | Журнал: убыток по закрытым по стопу | Отклонение от расчётного больше чем на 10 % |
| Доля сделок вне плана | Отметка «по плану / вне плана» | Больше 20 % от общего числа |
| Соблюдение дневного лимита | Суммы по дням | Хотя бы один день с превышением |
| Среднее соотношение риска и прибыли | Результаты в R | Ниже минимального, заявленного в плане |
| Максимальная просадка | Кривая эквити | Глубже предела, записанного в плане |
Смысл проверки не в самодисциплине, а в диагностике. Если фактический риск систематически выше расчётного, проблема в расчёте объёма, а не в характере. Если доля внеплановых сделок растёт по пятницам — дело в усталости, и лечится это ограничением по дням, а не обещанием собраться.
Частые вопросы
Где взять пример торгового плана трейдера?
Готовый чужой план бесполезен: он описывает чужую стратегию и чужой риск. Практичнее взять шесть разделов выше как шаблон и заполнить их своими числами — получится пример, который относится именно к вашей торговле.
Каким должен быть торговый план по объёму?
Достаточно одной-двух страниц. Длинные документы не перечитывают, а именно перечитывание делает план рабочим. Всё, что не влияет на конкретное решение, из плана лучше убрать.
Чем торговый план отличается от стратегии?
Стратегия описывает, как находить сделки. План включает стратегию как один из разделов и добавляет то, без чего она не превращается в торговлю: правила риска, объёма, сопровождения и остановки.
Как часто менять план?
По расписанию, а не по итогам отдельной сделки. Разумный ритм — раз в месяц или после каждых пятидесяти сделок: к этому моменту накапливается статистика, на которой видно, какие правила действительно работают.
Что делать, если план нарушен?
Отметить нарушение в журнале и продолжить по плану. Полезнее всего накопить такие отметки и раз в месяц посмотреть, в каких обстоятельствах они возникают: почти всегда обнаруживается закономерность — время суток, день недели или состояние после определённых событий.
Что писать в разделе про инструменты?
Конкретный список валютных пар и часы торговли по ним. Например: EUR/USD и GBP/USD, европейская и американская сессии. Ограничение по времени важно не меньше, чем по инструментам: в азиатскую сессию у этих пар другой характер движения и шире спред.
Как записать правило объёма, чтобы его нельзя было толковать?
Формулой и порядком действий: «лимит 1 % от эквити; лот = сумма риска ÷ (длина стопа × стоимость пункта); вниз до сотых; проверка маржи не более 25 % эквити». Такое правило либо выполнено, либо нет.
Нужен ли отдельный план для каждой пары?
Не нужен, если правила совпадают. Отличаться могут только числа: длина стопа в пунктах, во что обходится пункт и в какие часы торгуем. Это удобно свести в таблицу внутри одного плана.
Как план соотносится с советниками?
Так же: параметры советника — часть плана, а условия его остановки должны быть записаны наравне с ручными правилами. Иначе решение выключить робота принимается в момент просадки и без критерия.
Что делать, если рынок изменился и план перестал работать?
Проверить это по журналу за последние 50–100 сделок: упало ли ожидание или изменилась доля сделок вне плана. В первом случае меняют правила входа, во втором — дисциплину. Менять всё сразу нельзя: потом непонятно, что помогло.
Читать дальше
