ARMFКалькулятор восстановления депозита
Калькулятор восстановления депозита показывает цену просадки в двух измерениях: сколько процентов нужно отыграть от остатка и насколько длинным выйдет путь назад при вашей статистике. Второе число обычно производит большее впечатление, чем первое.
Сколько нужно, чтобы отбить просадку
Число сделок считается по сложному росту: ln(1 + нужный рост) ÷ ln(1 + средняя сделка). Это оценка при сохранении статистики, а не прогноз срока.
Как считается возврат после просадки
Вопрос «сколько нужно, чтобы отбить просадку» имеет ровно один точный ответ, и он не зависит от рынка: это арифметика долей. Восстановление депозита калькулятор считает от остатка, а не от первоначальной суммы — в этом вся асимметрия.
| Величина | Формула | В примере |
|---|---|---|
| Осталось от счёта | 1 − просадка | 80 % |
| Требуемый рост | яма ÷ (1 − яма) | +25,0 % |
| Средняя сделка в R | винрейт × R/R − (1 − винрейт) | +0,35 R |
| Средняя сделка в % эквити | средняя сделка в R × риск | +0,35 % |
| Сделок на возврат | ln(1 + рост) ÷ ln(1 + средняя сделка) | 64 |
Вводные примера: яма 20 % от пика, лимит 1 % на сделку, цель вдвое дальше стопа, выигрышных 45 %. Логарифмы нужны потому, что рост идёт по сложному проценту: каждая следующая сделка считается от увеличившегося эквити.
Что происходит при нулевом ожидании. Если винрейт опускается ниже безубыточного, средняя сделка становится отрицательной, и вернуться к прежнему уровню невозможно — вместо большого числа сделок виджет ставит прочерк. Отрицательное ожидание нельзя компенсировать временем: чем дольше торгуется такая система, тем глубже просадка.
Почему график загибается вверх
Кривая необходимого роста нелинейна: до 20 % она почти совпадает с диагональю, после 50 % уходит вверх почти вертикально. Причина в том, что база для роста уменьшается вместе с самой просадкой.
Практический смысл этой кривой — обоснование предела просадки. Ограничение в 10–20 % ставится не из осторожности, а потому что в этом диапазоне возврат ещё сопоставим с обычным результатом системы. Дальше он превращается в отдельный проект длиной в месяцы.
Сроки возврата форекс-счёта при разном качестве системы
Число сделок на возврат зависит не от глубины ямы, а от среднего результата сделки. Ниже — одна и та же глубина ямы 20 % при четырёх разных наборах параметров.
| Винрейт и соотношение | Средняя сделка при риске 1 % | Сделок на возврат | При 5 сделках в неделю |
|---|---|---|---|
| 45 % и 1 : 2 | +0,35 % | 64 | около 3 месяцев |
| 40 % и 1 : 2 | +0,20 % | 112 | около 5 месяцев |
| 50 % при цели в полтора стопа | +0,25 % | 89 | около 4 месяцев |
| 35 % и 1 : 2 | +0,05 % | 446 | более двух лет |
Последняя строка объясняет, почему тонкий перевес — это не «медленно, но верно». Система с ожиданием +0,05 R формально прибыльна, но выход из обычной просадки занимает у неё годы, в течение которых параметры почти наверняка изменятся. Практический вывод: запас по ожиданию важнее, чем кажется, и именно он определяет, переживёт ли система свои же просадки.
Связанные расчёты. Глубину вероятной просадки показывает калькулятор серии убытков, а величину ожидания и его разброс — симуляция дистанции. Вместе они отвечают на вопрос, имеет ли смысл начинать возврат теми же правилами.
Частые вопросы
Сколько нужно заработать после просадки 50 %?
Ровно 100 % от остатка — счёт нужно удвоить. При средней сделке 0,35 % эквити это около двухсот сделок при сохранении статистики.
Почему нельзя просто увеличить риск, чтобы выйти быстрее?
Потому что увеличение риска пропорционально увеличивает и глубину следующей серии убытков. Ожидание системы при этом не меняется, а вероятность уйти в более глубокую просадку растёт.
Учитывает ли расчёт издержки?
Опосредованно: через долю выигрышей и соотношение, взятые из вашего журнала: там они уже учтены фактическими результатами сделок. Если подставлять плановые значения из теста без издержек, результат будет оптимистичнее реального.
Почему при отрицательном ожидании калькулятор пишет «никогда»?
Средняя сделка тянет счёт вниз, поэтому прежний уровень недостижим, а яма становится глубже. Прочерк здесь — ответ, а не отказ считать.
Как перевести срок возврата в календарные месяцы?
Разделить число сделок на вашу среднюю частоту. При 5 сделках в неделю 64 сделки — это около трёх месяцев, 199 сделок — около десяти.
Влияет ли размер депозита на срок возврата?
Нет. Расчёт ведётся в процентах, поэтому счёт на 500 $ и на 50 000 $ при одинаковых правилах восстанавливаются одинаковое число сделок.
Что делать, если просадка глубже 50 %?
Останавливаться и проверять систему. Возврат из такой ямы требует удвоения счёта — это сотни сделок, за которые параметры системы почти наверняка изменятся.
Можно ли ускорить возврат более длинными целями?
Только если доля достижения целей не упадёт пропорционально. Обычно она падает, поэтому ожидание меняется мало, а разброс результатов растёт.
Почему требуемый рост больше самой ямы?
Потому что база разная: убыток берётся от полного счёта, а рост — от остатка. Потеря 20 % оставляет 80 %, и чтобы вернуться, эти 80 % должны прибавить 25 %.
От какой точки отсчитывать яму — от пополнения или от максимума?
От пика. Прибыль, заработанная и отданная обратно, — такая же потеря, как убыток от стартовой суммы, и именно она характеризует риск системы.
Читать дальше
