ARMFКалькуляторы риска для трейдинга
Калькулятор риска в трейдинге нужен не один: шесть расчётов ниже закрывают весь путь решения — от объёма конкретной сделки до оценки системы на дистанции. Все считают в браузере, ничего не отправляют на сервер и показывают формулу целиком — её можно перенести в свою таблицу и проверить.
С чего начинать расчёт
Расчёты не равнозначны: часть отвечает на вопрос «что делать в этой сделке», часть — «стоит ли вообще торговать эту систему». Порядок ниже соответствует тому, как решения принимаются в реальности.
Есть ли у неё положительное ожидание с учётом издержек и какой разброс результатов она даёт на двухстах сделках.
до первой сделкиПроверить выбранный процент по длине серии убытков и сравнить с верхней границей, которую даёт критерий Келли.
один разСоотношение риска и прибыли с издержками и безубыточный винрейт: стоит ли вход того, чтобы им заниматься.
перед входомЛот под расстояние до стопа и цену пункта, с проверкой требуемой маржи.
перед входомВсе калькуляторы риск-менеджмента для форекса
Общие допущения
Все расчёты на сайте построены на одинаковых предпосылках. Они упрощают реальность, и об этом лучше знать заранее.
- Сделки считаются независимыми
- Модель не учитывает, что рыночные режимы сменяют друг друга и серии могут группироваться. В реальности кластеризация делает длинные серии чуть вероятнее, чем в расчёте.
- Доля выигрышей и соотношение неизменны
- На дистанции они меняются. Расчёт показывает, что будет при сохранении параметров, а не прогноз.
- Доля риска берётся от текущего эквити
- Это соответствует правилу фиксированной доли. При фиксированном лоте результаты будут другими — обычно хуже в просадке.
- Издержки задаются явно
- Там, где они влияют на результат, для них есть отдельное поле. Расчёт без издержек всегда оптимистичнее реального счёта.
Подробный разбор допущений и формул — на странице методологии расчётов.
Частые вопросы
Чем эти расчёты отличаются от таблицы в Excel?
Ничем по существу: любой калькулятор риск-менеджмента в трейдинге — это формула, которую можно записать в таблицу. Разница только в скорости перебора вариантов: ползунок показывает, как результат меняется при изменении вводных, а формула в таблице считает один набор за раз.
Уходят ли введённые числа на сервер?
Нет. Вычисления идут прямо на вашем устройстве: при движении ползунков страница не обращается к сети и ничего не запоминает, кроме галочек в чек-листах — они лежат в локальном хранилище браузера.
Почему в калькуляторах нет автоподстановки котировок?
Расчёты не зависят от текущей цены — им нужны расстояние до стопа и цена пункта, которые вы берёте из своего терминала. Подстановка котировок добавила бы зависимость от внешнего источника, не меняя результат.
Можно ли повторить эти расчёты в таблице?
Да, и это рекомендуемый способ работы: формулы приведены на каждой странице целиком. Калькулятор удобен для быстрой проверки вариантов, таблица — для регулярных расчётов по своим сделкам.
С какого калькулятора начать новичку на форексе?
С расчёта лота: он переводит процент риска в объём и сразу показывает, помещается ли сделка в депозит. Затем — соотношение риск/прибыль, чтобы понять, оправдывает ли цель этот риск.
Подходят ли расчёты для криптовалют и акций?
Формулы универсальны, но вводные форексные: объём в лотах, цена пункта, маржа по плечу. Для других рынков нужно подставлять свой размер контракта и стоимость шага цены из спецификации инструмента.
Почему в калькуляторах нет комиссии отдельным полем?
Она входит в поле издержек, заданное в долях риска: так расчёт не зависит от того, берёт брокер комиссию за лот или закладывает её в спред. Пересчитать просто: спред плюс комиссия в пунктах, делённые на длину стопа.
Можно ли доверять симуляциям Монте-Карло?
Как оценке разброса — да, как прогнозу — нет. Симуляция показывает, какие исходы возможны при заданных винрейте и соотношении, но исходит из того, что они не меняются, а на дистанции они меняются всегда.
Нужен ли интернет для работы калькуляторов?
Только для загрузки страницы. Дальше расчёт идёт в браузере: ползунки пересчитывают результат на месте, в сеть ничего не уходит и не сохраняется.
Что делать, если результат кажется неправдоподобным?
Проверить вводные — чаще всего дело в цене пункта или в единицах стопа (пункты против пойнтов). Если расхождение остаётся, напишите нам: формула приведена на странице, и расчёт воспроизводится за минуту.
Читать дальше
