ARMFДневной лимит убытка на день
Лимит убытка на день — это стоп для трейдера, а не для позиции. Он защищает не от рынка, а от попытки отыграть просаженное в тот же день: именно в такие часы совершаются сделки вне плана и с увеличенным объёмом. Разбираем, как выбрать величину и что делать после её достижения.
Зачем нужен отдельный лимит на день
Стоп-лосс ограничивает убыток одной сделки. Но количество сделок за день ничем не ограничено, и при риске 1 % десять входов подряд дают почти 10 % просадки — при формально безупречном соблюдении правила риска на сделку.
Практическая опасность не в самом числе сделок, а в их природе. После двух-трёх убытков подряд качество решений падает: появляются входы «чтобы отыграть», сокращённые стопы и увеличенный объём. Дневной лимит обрывает эту последовательность механически, до того как она начнётся.
| Риск на сделку | Лимит 2 % | Лимит 3 % | Лимит 5 % |
|---|---|---|---|
| 0,5 % | 4 стопа | 6 стопов | 10 стопов |
| 1 % | 2 стопа | 3 стопа | 5 стопов |
| 2 % | 1 стоп | 1 стоп | 2 стопа |
Число стопов округлено вниз: лимит считается достигнутым, когда следующий полный стоп его пробивает. При риске 2 % и лимите 3 % второй стоп выводит за лимит, поэтому запас — один стоп.
Правило трёх сделок и торговые сессии
Известная формулировка — «три убыточные сделки подряд, и день закончен» — по сути тот же дневной лимит, только выраженный в сделках, а не в процентах. При одинаковой доле риска число выходит тем же.
Вариант с прибыльными сделками звучит так: пока сделки прибыльные, можно продолжать; первая убыточная после серии прибыльных завершает день. Логика в том, чтобы не отдавать рынку заработанное за день, но у правила есть обратная сторона — оно обрезает лучшие дни, а они в системе с редкими большими движениями дают основную часть результата.
Что делать после достижения лимита
Не «посмотреть, что происходит», а закрыть. Открытый график — это приглашение к сделке, которая уже не помещается в правила.
сразуПока детали свежие: причина входа, где стоял стоп, что пошло не так. Через сутки это будет реконструкция по памяти.
в тот же деньОтдельно отметить сделки вне плана: они разбираются иначе, чем убыточные сделки по правилам. Первое — ошибка исполнения, второе — нормальная работа системы.
10 минутБез компенсации: следующий день начинается с обычного объёма, а не с увеличенного «чтобы вернуть вчерашнее».
следующий деньГлавный признак того, что лимит нужен. Если в журнале есть дни, где убыток за сутки превышает три-четыре обычных стопа, — лимит уже необходим. Такие дни почти всегда состоят не из плановых сделок, а из попыток исправить первые две.
Дневной, недельный и месячный лимит на круглосуточном рынке форекс
Один лимит закрывает один сценарий. Полная конструкция состоит из трёх уровней, и каждый следующий срабатывает реже, но означает более серьёзный разговор с собственной системой.
| Уровень | Типичное значение | Что означает срабатывание | Действие |
|---|---|---|---|
| Дневной | 2-3 % | Обычная серия из двух-трёх стопов | Торговый день закончен, разбор в журнале |
| Недельный | 5-6 % | Неделя вышла хуже обычного | Половинный объём до конца недели |
| Месячный | 10 % | Результат за пределами привычного разброса | Проверка системы на истории до возобновления |
| Предел просадки | 20 % | Система работает не так, как тестировалась | Остановка и пересмотр правил |
Значения в таблице кратны риску на сделку и согласованы между собой: при риске 1 % дневной лимит равен трём стопам, недельный — шести, месячный — десяти. Кратность важнее конкретных цифр: она делает лимиты проверяемыми, а не декоративными.
Чего нельзя делать после срабатывания лимита. Компенсировать его на следующий день увеличенным объёмом. Это превращает набор лимитов в мартингейл: ставка растёт после проигрыша, а сами лимиты перестают ограничивать что-либо, кроме календаря.
Частые вопросы
Какой дневной лимит выбрать?
Практичный ориентир — два-три обычных стопа. При риске 1 % это 2–3 % эквити. Больший лимит теряет смысл: он перестаёт останавливать серию до того, как она превратится в отыгрыш.
Нужен ли недельный и месячный лимит?
Недельный полезен как второй рубеж: например, после потери 5 % за неделю объём уменьшается вдвое до конца недели. Месячный чаще формулируют не как остановку, а как повод для разбора: система, потерявшая за месяц больше обычного, проверяется на истории.
Считать лимит от баланса либо от эквити начала дня?
От эквити на старте торгового дня: это фиксированная база, известная заранее. Если считать от текущего эквити, лимит будет «уезжать» вслед за убытком, и фактическая потеря за день окажется больше запланированной.
Что делать с открытой позицией, если лимит достигнут?
Правило должно быть записано заранее. Распространённый вариант: лимит запрещает новые входы, а открытая позиция сопровождается по своим правилам — у неё уже есть стоп, и её убыток учтён в расчёте лимита.
Когда начинается «торговый день» на круглосуточном рынке?
По времени вашей площадки: к нему привязаны и начисление свопа, и смена суток в отчётах. Практично привязать дневной лимит к тому же моменту: иначе сделки одной торговой сессии окажутся в разных днях статистики.
Считать лимит по закрытым сделкам или с учётом открытых?
По эквити — вместе с плавающим результатом. Иначе ограничение не сработает, пока убыточная позиция открыта, — и именно в этот момент он нужнее всего.
Нужен ли лимит по числу сделок в день?
Полезен как второй ограничитель, особенно при внутридневной торговле: он останавливает переторговку в дни, когда сделки формально не убыточные, но берутся без сигнала. Ориентир задаётся по журналу — среднее число входов в нормальный день плюс запас.
Как быть, если лимит сработал из-за одной крупной сделки?
Найти причину: либо лот считали не по формуле, либо стоп сработал с проскальзыванием. В первом случае проблема в расчёте, во втором — в выборе времени сделки. Правило остановки при этом всё равно действует.
Что делать после дня, закрытого по лимиту?
Записать сделки в журнал, отметить, какие были по плану, и вернуться к торговле на следующей сессии обычным объёмом. Компенсация вчерашнего убытка увеличенным лотом превращает набор лимитов в мартингейл.
Мешает ли дневной лимит долгосрочным позициям?
Не должен, если лимит считается по эквити и учитывает плавающий результат. Для среднесрочных сделок его обычно дополняют недельным порогом — иначе нормальные колебания открытой позиции будут закрывать торговый день.
Читать дальше
