Gestion du risque sur le forex : calcul du lot, stops et limites

C'est un ensemble de règles qui définit à l'avance la perte maximale : par trade, par journée de trading et sur le compte dans son ensemble. Les règles sont fixées avant l'entrée sur le marché et ne changent pas en position ouverte : c'est précisément ce qui distingue la gestion du risque de l'intention de « couper si ça va contre moi ».

Le repère communément admis est de 1–2 % du compte, et de 0,5 % dans les approches conservatrices. La valeur n'est pas universelle : elle doit être telle que la série de pertes typique de votre statistique ne sorte pas le compte d'un drawdown acceptable. Avec une part de gains d'environ 45 %, six pertes consécutives sur un segment de deux cents trades sont pratiquement inévitables — et c'est cette série qui fixe le plafond du risque.

Techniquement oui, mais en trading sur marge, renoncer au stop signifie que la taille de la perte n'est plus décidée par le trader mais par le courtier, au moment de la clôture forcée par stop out. Ce n'est pas une absence de risque, mais la délégation de la décision à l'autre partie, et au pire moment.

Non, et il faut le comprendre. La gestion du risque ne crée pas d'avantage : si le système a une espérance mathématique négative, aucune taille de position ne le rendra gagnant — elle ne changera que la vitesse de perte du dépôt. La gestion du risque préserve le capital pour le moment où l'avantage existe.

D'une somme dont la perte ne change pas votre mode de vie. Ensuite la question est arithmétique : avec un risque de 1 % et un volume minimal de 0,01 lot, le dépôt doit permettre de tenir ce pourcentage avec votre longueur de stop. Le calcul est détaillé dans l'article sur combien d'argent il faut pour le forex.

Nous ne vendons pas de formation et ne promettons pas de résultat. Il n'y a sur le site aucun chiffre de rendement : uniquement des formules, leurs hypothèses et des calculatrices dans lesquelles vous pouvez mettre vos propres chiffres. La manière de travailler avec les données est décrite dans la politique éditoriale.

Diviser le montant du risque par le produit du stop en pips et de la valeur du pip. Avec un dépôt de 5 000 $, un risque de 1 % (50 $), un stop de 40 pips et une valeur du pip de 10 $, on obtient 0,12 lot. Analyse complète dans l'article sur le calcul de la taille de position.

L'effet de levier ne fixe pas le risque par lui-même : ce sont le volume et la distance jusqu'au stop qui le font. Il suffit d'un levier tel que le volume calculé n'immobilise pas plus d'un quart du dépôt en marge ; c'est en général 1:30…1:100.

Ils ne fonctionnent qu'ensemble. Le stop fixe la distance en pips, le volume la convertit en argent. Un stop sans calcul du volume ne limite pas la perte en argent, et un volume sans stop ne la limite pas du tout.

Autant qu'il en faut pour que le niveau se trouve au-delà des oscillations habituelles de la paire : le repère est d'au moins un tiers de l'amplitude journalière moyenne (ATR). Le volume s'ajuste ensuite à cette distance, et non l'inverse.

S'arrêter au titre de la limite journalière et noter les trades dans le journal en indiquant lesquels étaient conformes au plan. Une série de six pertes avec un taux de réussite de 45 % est un événement attendu, pas une panne du système : elle survient sur une distance de 200 trades avec une probabilité d'environ 93 %.

Nulle part : c'est votre navigateur qui calcule sur votre appareil, il n'y a aucune requête réseau quand vous déplacez les curseurs. Le widget de cette page est simplifié — la version complète avec le levier, la marge et la taille de contrat se trouve dans la calculatrice de lot.

Elle l'est, et dans la même mesure : les paramètres de risque se règlent dans le robot, et les règles d'arrêt à l'extérieur. Il n'y a ici qu'un point de défaillance supplémentaire : la décision d'éteindre le robot après un drawdown, prise en général dans le même état que les erreurs manuelles.